银行商户小额贷款信用风险决策评价系统
时间：2010-10-07 来源：大连理工大学科学技术研究院
一、项目简介：商户小额贷款信用风险决策评价系统是建立一个既反映清偿能力又反映还款意愿的，信用等级越高、违约损失率越低的客户信用风险决策评价系统。商户小额贷款信用风险评价指标体系：包括基本情况、保证联保、偿债能力、盈利能力、营运能力和宏观环境六个一级准则层。基本情况主要考察商户学历、与本行关系等因素。保证联保主要考察保证人年龄、保证人与借款人关系等因素。偿债能力主要考察商户的流动比率、每月偿还其他贷款数额等因素。盈利能力主要考察月平均税收、营业收入等因素。营运能力主要考察应收账款周转率、存货周转率等因素。宏观环境主要考察商户所处行业的行业景气指数、恩格尔系数等因素。商户小额贷款信用风险决策体系：通过选择显著区分违约和非违约客户的指标，根据信用等级越高，违约损失越低的检验标准不断返回调整指标体系，最终建立了商户小额贷款信用风险决策评价系统。商户小额贷款信用风险决策评价系统的功能有以下三个方面：一是对小额贷款商户进行信用等级划分。保证信用等级较低的客户对应较高违约损失率，为贷款风险管理提供依据。二是通过确定对不同信用等级客户贷款时的银行损益值反推导的信用等级临界点、使评价系统具有贷款的决策功能。三是为测算小额贷款的违约风险提供依据，为按照商户信用等级进行贷款定价打下基础。本研究的特色与创新有六：一是构建了符合信用等级较低的客户对应较高违约损失率这一信用评价根本目的的评价系统。二是通过确定对不同信用等级客户贷款时的银行损益值反推导的信用等级临界点、使评价系统具有贷款的决策功能。三是建立了用21%的指标反映了95%的原始信息的基于偏相关分析-支持向量机的商户小额贷款信用风险决策评价系统。最终建立了22个指标的商户小额贷款信用风险决策评价系统，用21%的指标反映了95%的原始信息。四是根据有、无特定指标两种状态的支持向量机判别精度的变化来筛选能显著区分违约和非违约客户的指标，保留使判别精度提高的指标。五是通过逻辑回归模型进行非线性赋权，解决了商户小额贷款信用评价影响因素非线性赋权问题。二、应用范围：商业银行，信用评级公司，信用评估公司。该项目已在一家全国性的商业银行总行应用推广。三、提供技术的程度和合作方式：面议。[成果来源：管理学院] [ 成果来源：管理学院 ]
